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【平安证券】港股通额度统计口径是怎样的?

2016-10-25 13:56:22版本:1/1
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2016-10-25 14:10:13版本:1/1

解答

中投信对港股通交易每日额度的使用情况进行实时监控,并在港股通交易日终对港股通交易总额度的使用情况进行监控。中投信于交易结束后在上交所网站公布总额度使用情况。在额度统计口径方面,以投资者在交易环节发生的比如申报、成交金额等事项作为计算依据进行港股通额度控制。至于支付交易手续费、公司派发现金红利、利息等非交易事项的资金流量均不占用额度。

  • 其一,港股通交易当日额度余额的计算公式如下:

当日额度余额= 每日额度- 买入申报金额+ 卖出成交金额+被撤销和被联交所拒绝接受的买入申报金额+ 买入成交价低于申报价的差额。

该公式中的买入申报金额、卖出成交金额、被撤销和被联交所拒绝接受的买入申报金额、买入成交价低于申报价的差额,按照中国结算每日交易开始前提供的当日交易参考汇率,由港币转换为人民币计算。

提示: 当日额度控制机制在不同的交易时段安排如下:

  1. 在联交所开市前时段内,当日额度用尽的,上交所证券交易服务公司将暂停接受该时段后续的买入申报,且在该时段结束前不再恢复,但仍然接受卖出申报;
  2. 在联交所持续交易时段内,当日额度用尽的,上交所证券交易服务公司停止接受当日后续的买入申报,但仍然接受卖出申报。在上述时段停止接受买入申报的,当日不再恢复,上交所另有规定的除外。

  • 其二,港股通总额度余额的计算公式如下:

总额度余额= 总额度- 买入成交总金额+ 卖出成交对应的买入总金额。

该公式中的买入成交总金额、卖出成交对应的买入总金额,按照中国结算每日交易结束后提供的当日交易结算汇率,由港币转换为人民币计算。其中,卖出成交对应的买入总金额是指对卖出成交的股票按其买入的平均价格计算的总金额。上交所可以根据市场需要,对总额度的计算方式进行调整。

提示:总额度控制机制安排如下:

如果总额度余额少于一个每日额度,那么上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报,但仍然接受卖出申报。总额度余额达到一个每日额度时,上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起恢复接受买入申报。

参考资料

平安证券:常见问题

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